Historia powstania parku miejskiego w Mławie związana jest z końcem XIX wieku. W tym okresie wśród ludności polskiej znajdowało się wielu Rosjan. Dla nich to w 1879 r. wybudowano na Nowym Rynku drewnianą cerkiew i nieopodal dom dla popa, otoczony ogrodem. W 18 lat później, to jest w 1897 r., teren urządzono jako ogród spacerowy zwany „Salonem Mławy". Odbywały się tu różne imprezy jak loterie i zabawy.
Nazwa przetrwała do 1939 r. Układ przestrzenny parku nie był powiązany z otaczającym go układem urbanistycznym. Z tego okresu zachowały się niektóre drzewa, jak: klon palmowy, jesiony, klony srebrne i rubinie. Teren położony po prawej stronie alei pełnił funkcje targu. W 1924 r., w tym miejscu dla upamiętnienia odzyskania niepodległości, posadzono dąb. Od tej pory nosi nazwę „Dębu Niepodległości".
W 1925 r. zostaje rozebrana cerkiew, a jej miejsce zaznacza się trawnikiem o kształcie równoramiennego krzyża. Najbliższe otoczenie krzyża zostaje powiązane z istniejącym ogrodem spacerowym. W 1930 r. włączono w obręb parku pozostały fragment lewej strony. W ten sposób obszar ogrodu powiększył się do granic, które obecnie zajmuje, wypierając całkowicie plac zwany Nowym Rynkiem.
W 1935r. u zbiegu ulic Sienkiewicza i Wyspiańskiego wybudowano kort tenisowy istniejący do dnia dzisiejszego. Po II wojnie światowej park zmienił nazwę na park J. Stalina. W 1950 r. pośrodku pamiątkowego krzyża równoramiennego wybudowano fontannę. Mimo przekształcenia, miejsce z fontanną i otaczające ją ze wszystkich stron trawniki czynią, że ten fragment jest symetryczny i tym samym najbliższy pierwotnemu założeniu. Park jeszcze raz zmienia swoją nazwę w 1956 r. na park im. Dąbrowszczaków.
Park stanowi największy otwarty teren rekreacyjny w mieście, o łącznej powierzchni około 3,8 ha. Już od chwili swojego powstania tj. od końca XIX wieku, stanowi miejsce wypoczynku mieszkańców Mławy, jak również teren, gdzie organizowane są uroczystości narodowo-patriotyczne oraz imprezy plenerowe. Park został wpisany do rejestru zabytków w dniu 22 stycznia 1997r.
W Parku Miejskim znajduje się wiele atrakcji wypoczynkowo – rekreacyjnych, umieszczonych w różnych jego obszarach. Aleja Kasztanowcowa łączy położone od ul. Żeromskiego wejście z częścią centralną parku. Nieopodal wejścia usytuowany jest Pomnik Marszałka Piłsudskiego (w równej linii z Dębem Niepodległości). Przy Pomniku Marszałka corocznie odbywają się uroczystości patriotyczne w dniu 11 listopada – rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomnik Marszałka wg projektu artysty Marka Zalewskiego, powstał w 1998 roku. Wykonany jest z brązu, posadowiony na granitowym cokole ozdobiony mosiężną inskrypcją. Otoczenie pomnika stanowi estetyczna, dwukolorowa nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej.
W 1950 roku. pośrodku pamiątkowego krzyża równoramiennego wybudowano fontannę. Obecna fontanna obrazuje legendarną Muławę – żonę jednego z czterech zdunów, kobietę dobrą, prawą, urodną i żwawą, której mądrość docenił Książe Konrad nazywając od jej imienia nasze miasto.
Po lewej stronie od wejścia usytuowano nowocześnie zmodernizowany plac zabaw dla dzieci. Szereg urządzeń rekreacyjnych z atestem służy najmłodszym mieszkańcom naszego miasta – piaskownica z dwoma domkami, bujak wielbłąd, zestaw huśtawek, labirynt, huśtawki bujaki sprężynowe, domek rekreacyjny, zjeżdżalnia, karuzela. Nawierzchnia placu zabaw wykonana jest z bezpiecznego materiału poliuretanowego. Przy placu zabaw usytuowana została kawiarnio – lodziarnia.
W północnej części parku usytuowany jest budynek gastronomiczny z tarasem widokowym na park, prowadzony przez prywatnego przedsiębiorcę. Mieści się w nim pizzeria, kawiarnia, lodziarnia.
Na tyłach restauracji od strony parku umieszczona została estrada plenerowa. Na jej deskach w sezonie czerwiec – wrzesień organizowanych jest wiele imprez kulturalnych, integrujących mieszkańców we wspólnej zabawie. Stałe imprezy odbywają się w systemie niedzielnym, są to między innymi: Dzień Dziecka, koncerty poświęcone twórczości osób pochodzących z Mławy, PARKOWISKO - koncert zespołów muzycznych i dyskoteka, pikniki profilaktyczne, biesiady tematyczne, Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, koncerty zespołów wojskowych, Taniec pod Gwiazdami, szereg innych. Dookoła parku przebiega trasa rozgrywanego corocznie Biegu Niepodległości organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W soboty w sezonie letnim estrada zamienia się w parkiet, gdzie odbywają się otwarte zabawy taenczne.
W zachodnio – południowej części ogrodzone wysoką siatką znajdują się korty tenisowe pozostające własnością Klubu Sportowego Relaks w Mławie.
Uchwałą Nr XXXIV/419/2017 Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017r. w sprawie nadania nazwy dla parku miejskiego położonego w m. Mława (między ulicami: Żeromskiego, Reymonta, Sienkiewicza i Wyspiańskiego), park zmienił nazwę na - Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
